Estocástico rápido vs. Estocástico lento

los oscilador estocástico es un indicador de impulso utilizado en el análisis técnico de acciones, introducido por George Lane en la década de 1950, para comparar el precio de cierre de un producto con su rango de precios durante un período de tiempo determinado.

Este indicador se suele calcular como:

y se puede manipular cambiando el período considerado para máximos y mínimos.

La idea detrás de este indicador es que los precios tienden a cerrar cerca de sus máximos anteriores en los mercados alcistas y cerca de sus mínimos en los mercados bajistas. Las señales de transacción pueden detectarse cuando el oscilador estocástico cruza su promedio móvil.

Los indicadores de dos osciladores estocásticos generalmente se calculan para evaluar las variaciones futuras en los precios, un rápido (% K) y lento (% D). Las comparaciones de estas estadísticas son un buen indicador de la velocidad a la que cambian los precios o el Impulso del precio. % K es lo mismo que Williams% R, aunque en una escala de 0 a 100 en lugar de -100 a 0, pero la terminología para los dos se mantiene separada.

Estocástico rápido vs estocástico lento

El rápido oscilador estocástico (o Stoch% K) calcula la proporción de dos estadísticas de precios de cierre: la diferencia entre el último precio de cierre y el precio más bajo en los últimos N días sobre la diferencia entre los precios más altos y más bajos en los últimos N días:

Dónde:

CP es precio de cierre

BAJO es precio bajo

ALTO es alto precio

La "N" habitual es 14, 9 o 5 días, pero esto puede variar. Cuando el precio de cierre actual es el más bajo para los últimos N días, el valor de% K es 0, cuando el precio de cierre actual es un máximo para los últimos N días,% K = 100.

El oscilador estocástico lento (o Stoch% D) calcula el promedio móvil simple del estadístico Stoch% K en s periodos Generalmente s = 3:

Los osciladores% K y% D varían de 0 a 100 y, a menudo, se visualizan utilizando un gráfico de líneas. Los niveles cerca de los extremos 100 y 0, para% K o% D, indican fortaleza o debilidad (respectivamente) porque los precios han alcanzado o están cerca de nuevos máximos o mínimos de N días..

Aplicaciones del estocástico rápido y lento.

Hay dos métodos bien conocidos para usar los indicadores% K y% D para tomar decisiones sobre cuándo comprar o vender acciones. El primero implica el cruce de las señales% K y% D, el segundo consiste en basar las decisiones de compra y venta en el supuesto de que% K y% D oscilan.

En el primer caso,% D actúa como un disparador o línea de señal para% K. Se da una señal de compra cuando% K cruza hacia arriba a través de% D, o una señal de venta cuando cruza hacia abajo a través de% D. Dichos cruces pueden ocurrir con demasiada frecuencia, y para evitar las repetidas repeticiones, uno puede esperar a que aparezcan los cruces junto con un retroceso de sobrecompra / sobreventa, o solo después de un pico o depresión en la línea% D. Si la volatilidad del precio es alta, se puede tomar un promedio móvil simple del indicador Stoch% D. Esta estadística suaviza las rápidas fluctuaciones de precio..

En el segundo caso, algunos analistas sostienen que los niveles de% K o% D por encima de 80 y por debajo de 20 pueden interpretarse como sobrecompra o sobreventa. En la teoría de que los precios oscilan, muchos analistas, incluido George Lane, recomiendan que la compra y la venta se calculen de acuerdo con el rendimiento de estos umbrales. En otras palabras, uno debería comprar o vender después de un poco de reversión. En la práctica, esto significa que una vez que el precio supera uno de estos umbrales, el inversionista debe esperar a que los precios regresen a través de esos umbrales (por ejemplo, si el oscilador iba a estar por encima de 80, el inversionista espera hasta que caiga por debajo de 80 para vender).

La tercera forma en que los comerciantes utilizarán este indicador es observar las divergencias en las tendencias estocásticas en la dirección opuesta al precio. Al igual que con el RSI, esto es una indicación de que el impulso en el mercado está disminuyendo y que se está produciendo una reversión. Para mayor confirmación, muchos operadores esperarán el cruce por debajo de los 80 o por encima de la línea 20 antes de ingresar a un comercio en divergencia. La siguiente tabla ilustra un ejemplo de dónde una divergencia en el estocástico en relación con el precio pronosticó una reversión en la dirección del precio.

Referencias

• Wikipedia: oscilador estocástico